Хенниг была выдающейся ученицей в средней школе Дестрехана, куда её семья переехала вскоре после её рождения. В школьном возрасте начала заниматься танцами, завоевала много наград в танцевальных конкурсах. Шелли любила писать, два её стихотворения были опубликованы в сборнике поэзии молодых авторов.

В 14 лет лишилась старшего брата, который погиб в автокатастрофе по вине пьяного водителя. После этой трагедии Хенниг стала выступать против употребления алкоголя несовершеннолетними и участвовала в некоммерческой организации под названием CADA (совет по проблемам алкоголизма и наркомании).

Юная Мисс США

В ноябре 2003 года дебютировала в конкурсе красоты и получила титул «Юная Мисс Луизиана США». В августе Хенниг представляла Луизиану в конкурсе «Юная Мисс США 2004», который состоялся в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Стала первой девушкой из штата Луизиана, выигравшей национальный титул после Али Ландри (Мисс США 1996).

Во время своего триумфа Хенниг была частым гостем на телевидении и ораторских выступлениях, занималась работой в некоммерческих организациях. Её «правление» закончилось на 8 августа 2005 года, когда передала корону Алли ЛаФорс из Огайо. Передав свою корону, Хенниг стала участницей в реалити-шоу MTV, старалась победить со своим собственным проектом «После короны», но была отстранена.

Актриса

20 апреля 2007 года Хенниг присоединилась к актёрскому составу сериала «Дни нашей жизни», где сыграла роль Стефани Джонсон. В 2010 году была номинирована.

В 2011—2012 годах сыграла главную роль (Диана Мид) в сериале «Тайный круг» по мотивам серии книг Л.Дж. Смит. 11 мая 2012 было объявлено, что сериал не продлен на второй сезон из-за низких рейтингов. Шелли появилась в сериале «Зак Стоун собирается стать популярным», в роли Кристи Акерман. В 2014—2017 годах Хенниг снималась в сериале «Волчонок» на канале MTV в роли Малии Тейт.